Otc merk en de bank syn risiko fan de standert yn it macroeconomic omjouwing

De Otc merk is in krusjale segmint fan 'e aktiviteiten fan' e banken, benammen op it macroeconomic nivo. En ek de cash merk, it is in kompleks multi-factor struktuer, ûnder dêr't it optreden fan insolvency risiko 's binne frij heech. Wannear't neimakke en studearre correlations fan de beskikbere standert oan in nominale wearde fan bank fermogen yn de ynternasjonale praktyk yn it beoardieljen fan de kâns op standert soad brûkte metoade fan portefúlje stuiten, dat is bekend as aktyf-wearde oanpak. Fierder kin brûkt wurde en de metoade fan de maksimale kâns (de maksimale kâns oanpak).

Otc merk en syn funksjes, dan wurdt oannommen dat dat foar it fêstlizzen fan de jierlikse kâns op standert ynformaasje is nedich is as folget:

1. It oantal kommersjele banken oan it begjin fan elk kalinderjier foar de ferplichte perioade;

2. It oantal kommersjele banken, dy't wurde karakterisearre troch it feit fan it standert, nammentlik de dêropfolgjende likwidaasje oan 'e basis fan' e besluten fan hegere hôven oan likwidaasje fan in kommersjele bank ta ûnderbrekking of lûken in fergunning yn ferbining mei de dêrop folgjende likwidaasje, likegoed as it yntsjinjen fan in kleem yn rjochtbank foar erkenning fan in fallyt bank.

De berekkening yn de tiid perioade fan de standert tariven kommersjele banken t is lyk oan it oantal standertynstellingen ferdield troch it maksimum oantal standert, en is definiearre troch de formule:

(Do {Deuteronomium-1)) / 2 _ Do (Doch-l) P (Not (Nt-1)) / 2 "Net (Nt-1) P. 106L,

wêr: p2av - jierlikse kâns op standert fan in inkele kommersjele bank systeem. Tagelyk wy soargje dat de ynfloed fan 'e ynterne en eksterne faktoaren fan funksjonearjen fan it kommersjele banksysteem en rekken allinne de ynfloed faktor, dat slút oan by de oantal banken, dy't wurde karakterisearre troch it feit fan it standert; Dt- oantal eleminten, dy't tawiisd standert status foar in selektearre perioade fan tiid t; NT - tal banken aktyf yn de selektearre tiid perioade t; t - it ynterval fan ien kalinderjier.

Jierlikse kâns op standert wearden moatte wurde ferlike mei it selektearre parameters makro omjouwings (i.e., implying de Otc merk of Corporate merk wissichheden) te fêstigjen it bestean fan in liniearre regressy funksje. De oanwêzigens fan sa'n ôfhinklikheid sil bewize dizze hypoteze op 'e eigentlike oanwêzigens fan kommunikaasje tusken it sluten fan kommersjele banken en de feroarings nimme plak yn dizze medium, en dêrnei, basearre op de konstruearre lineêre regresje fergeliking te foarsizzen sille ek feroarje de selektearre makro yndikatoaren, insolvent hypotetysk feroaret de hichte fan kommersjele banken.

De mjitte fan korrelaasje sjen tusken de jierlikse kâns op standert en makro medium karakterisearret de korrelaasje koëffisjint, as it yn it oanbod fan gelyk oan of út -1 oant +1, is it mooglik om te sprekken fan lineêre regressy relaasje tusken de beide rigen diskrete gegevens.

Macroeconomic omjouwing, States kin wurde karakterisearre troch in ûneinige oantal parameters, mar no binne wy ynteressearre yn mar dy rjochtlinige regressy ôfhinklikens op de jierlikse kâns op standert, binne wy yn steat om te bewizen foar de suverens fan it eksperimint. Dêrby moat betocht wurde dat de measte fan de ekonomyske yndikatoaren meie hawwe in korrelaasje relaasje mei in jierlikse kâns op standert, lykwols, de Otc merk is ûntwurpen op sa'n wize dat sa'n relaasje is dysfunctional, en sa har oanwêzigens kin wêze subjektive.

Dat analyse suggerearret dat tusken sa'n maatregel, lykas de jierlikse kâns op standert en de macroeconomic omjouwing, der wurdt dúdlik útdrukt in kausale relaasje. Sa, de ôfsluting fan kommersjele banken as gefolch fan it ferfal yn bûtenlânske útwikseling reserves, pleatst troch kredytynstellingen yn oare lannen, dat hat in negative ynfloed op de ynvestearrings posysje en liedt ta in tanimming fan de omfang fan de netto binnenlânsk kredyt foar de oerheid.